นิยามและตัวอย่างการค้าผสม
A day with Scandale - Harmonie Collection - Spring / Summer 2013
สารบัญ:
- เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่ผู้ประกอบการค้ารับตำแหน่งทั้งสองอย่าง call และ put options ในหุ้นอ้างอิงเดียวกัน ในขณะที่มีธุรกิจการค้าแบบรวมกันอยู่หลายประเภทในส่วนนี้เราจะดูการค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเรียกว่า straddle ที่ยาวนาน ในประเภทการค้าประเภทนี้นักลงทุนจะซื้อทั้งสายเรียกเข้าและวางสต็อคเดียวกันและทั้งสองตัวเลือกนี้จะมีราคานัดหยุดงานเหมือนกันและวันหมดอายุ
- อย่างที่เห็นได้ชัดใน แผนภาพการชำระเงินของการค้านี้ข้างต้นนี้คร่อมเฉพาะจะเป็นประโยชน์ถ้าราคาของหุ้นย้ายมากกว่า $ 6 ในทิศทางใดตามเวลาที่ตัวเลือกหมดอายุ หากราคายังคงเท่ากับ 100 ดอลลาร์นักลงทุนจะได้รับผลขาดทุนสูงสุด 6 เหรียญ เมื่อราคาหุ้นพื้นฐานของไอบีเอ็มสูงกว่า 94 เหรียญหรือ 106 เหรียญนักลงทุนจะเริ่มตระหนักถึงผลกำไรจากการซื้อขาย หากราคาไม่แน่นอนย้ายอย่างน้อย 10% ตามที่นักลงทุนทำนายไว้ที่ $ 90 หรือ $ 110 จากนั้นกำไรจะเท่ากับ $ 4 (การขายตัวเลือก $ 10 - ซื้อโทร 3 $ - ซื้อ 3 เหรียญ) # - ad_banner- #
เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่ผู้ประกอบการค้ารับตำแหน่งทั้งสองอย่าง call และ put options ในหุ้นอ้างอิงเดียวกัน ในขณะที่มีธุรกิจการค้าแบบรวมกันอยู่หลายประเภทในส่วนนี้เราจะดูการค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเรียกว่า straddle ที่ยาวนาน ในประเภทการค้าประเภทนี้นักลงทุนจะซื้อทั้งสายเรียกเข้าและวางสต็อคเดียวกันและทั้งสองตัวเลือกนี้จะมีราคานัดหยุดงานเหมือนกันและวันหมดอายุ
วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง): สำหรับ ตัวอย่างเช่นเราจะมองไปที่การรวมกันที่นิยมมาก
เรียกว่าคร่อมยาว ลองมาดูตัวอย่างว่าการค้าระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นอย่างไร …
สมมุติว่า IBM กำลังซื้อขายอยู่ที่ 100 เหรียญต่อหุ้น เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ (เหตุการณ์ข่าวที่คาดว่าจะได้รับการเปิดเผยรายได้ ฯลฯ) นักลงทุนอาจเชื่อว่าหุ้นจะเคลื่อนไหวอย่างน้อย 10% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ในตัวอย่างนี้สมมุติว่าทั้งตัวเลือกการวาง IBM 100 และตัวเลือกการโทร IBM 100 มีมูลค่า 3 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้นักลงทุนจะเข้าสู่ตลาดโดยการซื้อ IBM 100 ใส่ราคา 3 เหรียญและ IBM 100 เรียก 3 บาท (รวม 6 เหรียญออกจากกระเป๋า)
อย่างที่เห็นได้ชัดใน แผนภาพการชำระเงินของการค้านี้ข้างต้นนี้คร่อมเฉพาะจะเป็นประโยชน์ถ้าราคาของหุ้นย้ายมากกว่า $ 6 ในทิศทางใดตามเวลาที่ตัวเลือกหมดอายุ หากราคายังคงเท่ากับ 100 ดอลลาร์นักลงทุนจะได้รับผลขาดทุนสูงสุด 6 เหรียญ เมื่อราคาหุ้นพื้นฐานของไอบีเอ็มสูงกว่า 94 เหรียญหรือ 106 เหรียญนักลงทุนจะเริ่มตระหนักถึงผลกำไรจากการซื้อขาย หากราคาไม่แน่นอนย้ายอย่างน้อย 10% ตามที่นักลงทุนทำนายไว้ที่ $ 90 หรือ $ 110 จากนั้นกำไรจะเท่ากับ $ 4 (การขายตัวเลือก $ 10 - ซื้อโทร 3 $ - ซื้อ 3 เหรียญ) # - ad_banner- #
เหตุใดจึงสำคัญ:
