Backtesting Definition & Example

สิ่งที่เป็น:

Backtesting คือกระบวนการของการใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือวิธีการวิเคราะห์ในอดีตเพื่อดูว่าถูกต้อง กลยุทธ์หรือวิธีการที่จะคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณคิดค้นแบบจำลองที่คุณคิดว่าคาดการณ์ค่าในอนาคตของ S & P 500 อย่างสม่ำเสมอโดยการใช้ข้อมูลที่ผ่านมา สามารถทำ backtest แบบจำลองเพื่อดูว่าจะทำงานในอดีตหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ของแบบจำลองกับผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงการทดสอบย้อนหลังสามารถตรวจสอบได้ว่าแบบจำลองมีค่าพยากรณ์ได้หรือไม่

เกือบทุกวิธีในการทำนายสิ่งใดก็ได้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตัวอย่างเช่นนักวิเคราะห์สามารถทำ backtest วิธีการของเขาหรือเธอสำหรับการคาดการณ์รายได้สุทธิของ บริษัท ระดับของความผันผวนของสต็อกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราส่วนที่สำคัญหรืออัตราผลตอบแทน ผู้ค้าทางเทคนิคเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำ backtesting และการทำ backtesting ส่วนใหญ่จะทำในวันนี้ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ทำไมต้องเป็นเรื่องสำคัญ:

Backtesting ให้นักวิเคราะห์นักลงทุนและนักลงทุนสามารถประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายของตนได้ และแบบจําลองการวิเคราะหกอนนําไปปฏิบัติ แนวคิดก็คือกลยุทธ์ที่จะทำงานได้ไม่ดีในอดีตอาจทำงานได้ไม่ดีในอนาคตและในทางกลับกัน แต่อย่างที่คุณเห็นส่วนสำคัญของการทำ backtesting คือสมมติฐานที่มีความเสี่ยงว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาคาดการณ์ถึงประสิทธิภาพในอนาคต