Long Straddle นิยามและตัวอย่าง
Long Straddle Options Strategy (Best Guide w/ Examples!)
สารบัญ:
และตัวเลือกการฝากเงินสำหรับเนื้อหาเฉพาะที่มีราคาการประท้วงเดียวกันและวันหมดอายุ วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง): เนื่องจาก
ยาวคร่อม
เกี่ยวข้องกับการซื้อทั้งตัวเลือกการโทรและวางพร้อมกัน ราคาการตีราคาผู้ค้าที่ใช้กลยุทธ์นี้จะได้รับผลกำไรหากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเบี่ยงเบนจากราคาการตีราคาเดิมในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น วันนี้หุ้นของ บริษัท XYZ ซื้อขายกันที่ราคา $ 200 Bill คิดว่า บริษัท จะประกาศว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (lay-off, ซื้อคู่แข่งขยายตัวในต่างประเทศ ฯลฯ) และประกาศจะทำให้ราคาของหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่า 10% เนื่องจากการประกาศดังกล่าวสามารถผลักดันราคาไปในทิศทางใดบิลจ่ายเงิน 200 เหรียญเป็นเงิน 4 เหรียญและเรียกร้อง 200 ดอลลาร์ต่อ 4 เหรียญเพื่อจัดตำแหน่งคร่อม นี่คือสิ่งที่แผนภาพการจ่ายเงินสำหรับตำแหน่งดังต่อไปนี้: ตามที่แสดงในแผนภาพการจ่ายเงินการสูญเสียสูงสุดที่เป็นไปได้คือ 8 ดอลลาร์หากราคาหุ้นยังคงอยู่ที่ราคาการประท้วง 200 ดอลลาร์ แต่บิลจะทำกำไรได้หากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นกว่า $ 8 ในทุกทิศทางตามวันที่หมดอายุของตัวเลือก จุดคุ้มทุนของ Bill (ราคาที่เขากู้การลงทุนครั้งแรกที่ 8 ดอลลาร์) คือ 192 ดอลลาร์หรือ 208 เหรียญ ถ้า Bill ถูกต้องและราคาหุ้นเคลื่อนไหว 10% ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเขาจะทำเงิน 12 เหรียญ (20 เหรียญจากการขายตัวเลือก - $ 4 จากการซื้อโทร - $ 4 จากการซื้อ put = $ 12)
ทำไมต้องเป็น เรื่อง:
การวางเดิมพันที่ยาวนานช่วยให้นักลงทุนสามารถสร้างรายได้ขณะที่ถือครองหุ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวในสินทรัพย์อ้างอิงเดียวกัน นักลงทุนไม่จำเป็นต้องแน่ใจในทิศทางที่ราคาของหุ้นจะย้าย แต่เขา / เธอต้องคาดการณ์ว่าราคาของหุ้นจะย้ายจำนวนที่เหมาะสมในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ดังนั้นการจัดซื้อคร่อมเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำเงินในตลาดที่ร้อนระอุเมื่อการรับประกันเพียงอย่างเดียวนั้นมีความผันผวนสูง
