R Squared นิยามและตัวอย่าง

อะไรคือ:

R-squared ซึ่งมักแสดงเป็น R2 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่าง สองชุดของเหตุการณ์ โดยทั่วไปจะใช้เพื่ออธิบายส่วนของการเคลื่อนไหวของความปลอดภัยในตลาดเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีที่เกี่ยวข้อง

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):

ทางเทคนิค R2 วัดสัดส่วนความแปรปรวนในชุดข้อมูล คำนวณโดยใช้วิธีทางสถิติที่วัดสัดส่วนของข้อมูลกับความแปรปรวนที่คาดไว้ของข้อมูล ถ้าความแปรปรวนสูง R2 จะอยู่ในระดับต่ำ หากค่าความแปรปรวนต่ำ (เช่นค่าที่สังเกตได้ใกล้เคียงกับที่คาดไว้) R2 จะสูง ในทางสถิติ R2 ตกอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ในรายงานทางการเงิน R-squared จะปรากฏเป็นค่าระหว่าง 0 ถึง 100 (เป็น R2 เท่า 100) มาตรการนี้อธิบายถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้ผลในอนาคตตามแบบจำลองทางสถิติ

ในภาพประกอบด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์ 1 ต่อ 1 (เช่นหนึ่งหน่วยตามแกน x จะถูกจับคู่โดยหนึ่งหน่วยตามแกน Y) R2 คือ 1. ในกรณีที่การเคลื่อนไหวของสองเหตุการณ์ไม่ได้ จับคู่อย่างใกล้ชิดตัวอย่างเช่น R2 ตกที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ชัดเจน (เช่นเหตุการณ์ที่ปรากฏสุ่มในความสัมพันธ์กับแต่ละอื่น ๆ), R2 ตกใกล้กับ 0

ในทางปฏิบัติ R2 เป็นประโยชน์ เครื่องมือในการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือความสัมพันธ์ระหว่างราคาของวัสดุสิ้นเปลืองโดยเฉพาะสามารถอธิบายได้โดย R2 โดยปกติแล้วเนื่องจากซัพพลายเออร์อาจอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและขับเคลื่อนด้วยปัจจัยอุปสงค์และอุปทานเดียวกัน R2 for ตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้มีการวัดมูลค่า ต่อต้านการเรียกเก็บเงิน ตราสารทุนที่วัดได้จากดัชนี S & P 500

เหตุใดจึงสำคัญ:

R-squared ใช้เพื่อสรุปความสัมพันธ์ทางสถิติหรือความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างสองเหตุการณ์ แม้ว่าจะเป็นความจริง แต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่ามีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เช่นเดียวกับแบบจำลองทางสถิติส่วนใหญ่พลังแห่งการคาดการณ์ของพวกเขาจะดีเท่ากับความเข้าใจในเหตุการณ์เท่านั้น ในตลาดหลักทรัพยระดับ R สูงแสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของดัชนี ค่า R ต่ำสุดแสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยไม่เป็นไปตามดัชนี