High Frequency Trading (HFT) นิยามและตัวอย่าง

คืออะไร:

การซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT) เป็นการค้าขายทางคอมพิวเตอร์ กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อเอารัดเอาเปรียบการขาดประสิทธิภาพของตลาด ตำแหน่งพิเศษระยะสั้นเหล่านี้สามารถอยู่ในสินทรัพย์หลากหลาย ได้แก่ หุ้นตัวเลือกฟิวเจอร์สสกุลเงินกองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และแทบทุกสินทรัพย์อื่น ๆ ที่สามารถซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง

เพื่อประมวลผล การซื้อขายความถี่สูง

ขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดซับซ้อนจะวิเคราะห์ข้อมูลรีมาร์เก็ตของข้อมูลการตลาดเพื่อระบุโอกาสทางการค้าในวันนั้นที่มีอยู่เพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้น การซื้อขายความถี่สูงขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์เนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถประมวลผลและตีความข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ต้องใช้เพื่อดำเนินการ "microtrades" เหล่านี้ "

ผู้ค้ารายใหญ่มักจะเลิกกิจการทั้งหมดในแต่ละวัน ในตอนท้ายของวันแม้เศษส่วนของเงินในผลกำไรสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมากของธุรกิจการค้า บางครั้งเรียกว่า "ปั่นป่วนและเผาผลาญ" การซื้อขายแบบนี้มักไม่ใช้การยกระดับหรือสะสมตำแหน่ง หากต้องการหาเพียงเศษเสี้ยวของเงินต่อหุ้นหรือหน่วยสกุลเงินในการค้าทุกประเภทผู้ค้าที่มีความถี่สูงจะเข้าและออกจากตำแหน่งระยะสั้นของตนหลายครั้งทุกวัน

วิธีการที่พบมากที่สุดของ HFT ได้แก่ " ซึ่งใช้ประโยชน์จากความคาดหมายที่คาดการณ์ได้ แต่ชั่วคราวเนื่องจากความสัมพันธ์ทางสถิติที่มั่นคงระหว่างหลักทรัพย์ ตัวอย่างคลาสสิกพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากของเหลวและความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาระหว่างราคาพันธบัตรในประเทศสกุลเงินต่างประเทศราคาสกุลเงินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สร้างทฤษฎี "อัตราความเท่าเทียมกัน"

การซื้อขายด้วยความถี่สูงคือ มีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ สามารถนำไปสู่ความสูญเสียขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการสูญเสียขนาดใหญ่

เหตุใดจึงสำคัญ:

การซื้อขายด้วยความถี่สูงดำเนินการโดยผู้ค้าที่มีความซับซ้อนมากเท่านั้นด้วยพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งพลังทางเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจหลายล้าน ๆ ภายในเวลาไม่กี่วินาที