อัตราการเปลี่ยนแปลงความหมายและตัวอย่าง

คืออะไร:

อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC) คือเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าที่ระบุ กรอบเวลา. นี่เป็นวิธีพื้นฐานที่สุดในการวัดโมเมนตัม

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):

ในการคำนวณ ROC คุณแบ่งราคาปัจจุบันตามราคาก่อนหน้านี้แล้วแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ลบ 1 จากราคาดังกล่าวและคูณด้วย 100:

ROC = [(ราคาปัจจุบัน / ราคาก่อนหน้า) - 1] * 100

ตัวอย่างเช่นราคาปัจจุบันอาจหารด้วยราคาปิด 6 เดือนที่ผ่านมาเพื่อค้นหา 6- เดือน ROC

การคำนวณนี้สามารถใช้กับชุดข้อมูลประเภทใดก็ได้รวมถึงราคาหุ้นราคา ETF ราคากองทุนรวมหรือข้อมูลทางเศรษฐกิจ ในความเป็นจริงดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index - CPI) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือการคำนวณ ROC 12 เดือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคา

ผู้ค้าสามารถใช้ ROC เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์แบบ ผู้ค้าสามารถซื้อได้เมื่อ ROC เป็นบวกและขายเมื่อตกต่ำกว่าศูนย์ นี่คือภาพประกอบในแผนภูมิด้านล่างซึ่งโดยการใช้การวิเคราะห์ ROC จะได้รับผลกำไรใหญ่สองครั้งในขณะที่การสูญเสียขนาดใหญ่น่าจะหลีกเลี่ยงได้:

ผู้ค้าบางรายเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปที่ ROC และการค้าโดยอิงตามข้อ จำกัด ดังกล่าว สัญญาณการซื้อจะเกิดขึ้นเมื่อ ROC สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และสัญญาณการขายจะเกิดขึ้นเมื่อ ROC ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ระยะเวลาใดก็ได้ที่สามารถใช้สำหรับตัวบ่งชี้หรือค่าเฉลี่ยได้ แต่ ROC ที่ใช้เวลาเฉลี่ยในรอบสัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์เป็นค่าที่พบมากที่สุด

ตลาดวัวและหมีสามารถระบุได้ด้วยค่าของ ROC ตลาดกระทิงจะเป็นบวกและการชะลอตัวจะมีค่าเป็นลบ ROC

เหตุใดจึงสำคัญ:

อัตราการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวบ่งชี้ที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อขายหรือ "การจำแนกฟองสบู่"

การศึกษาจำนวนหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่าหุ้นโมเมนตัมที่มีแนวโน้มสูงจะมีประสิทธิภาพดีกว่าในอีกสามถึงสิบสองเดือน ผู้ค้าสามารถตรวจสอบหุ้นที่มี ROC สูงสุดและซื้อได้ ROC มักจะลดลงและอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก่อนการลดลงของราคาเสนอสัญญาณการขายที่ทันเวลา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ที่จะเห็นเมื่อ ROC เปลี่ยนเป็นค่าลบเนื่องจากเป็นสัญญาณว่าการลดราคามากขึ้นไปข้างหน้า

ROC ยังสามารถใช้เพื่อระบุฟองสบู่ ก่อนที่จะยุบลงราคาของ FXI (แสดงในแผนภูมิด้านบน) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงหกเดือนและ ROC สูงกว่า 100% ความก้าวหน้าด้านราคาเช่นนี้โดยทั่วไปมักไม่ยั่งยืนและทำตาม ROC พ่อค้าสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังบูม ตามกฎของหัวแม่มือเมื่อ ROC 6 เดือนอยู่เหนือ 50% ล่วงหน้าไม่น่าจะดำเนินการต่อ

ผู้ค้ายังสามารถเพิ่ม Bollinger Bands ®ไปที่ ROC เพื่อช่วยจุดหักเห เมื่อร็อคเหนือวง Bollinger ด้านบนมีค่ามากกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่าสองกรณีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นน้อยกว่า 2.5% ของเวลา นี่เป็นคำเตือนว่าราคามีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและการกลับรายการอาจใกล้เคียง ในทำนองเดียวกันการปรับขึ้นราคาจะเป็นไปตามที่คาดไว้เมื่อ ROC ต่ำกว่า Bollinger Band ที่ต่ำกว่าซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเพียง 2.5% เท่านั้น โดยการตั้งค่าแถบ Bollinger Bands ให้มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้งแต่ 3 ขึ้นไปจากค่าเฉลี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์เทรดดิ้งเกือบทุกชนิดคุณสามารถหาจุดอ่อนของตลาดได้ยากขึ้น เพียง 1% ของการอ่านทั้งหมดของ ROC ควรมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 3 อย่างจากค่าเฉลี่ย โอกาสที่หายากเหล่านี้โดยทั่วไปจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความเสี่ยงต่ำสำหรับธุรกิจการค้า