ความหมายและความแปรปรวนของความหลากหลาย

ความแตกต่าง:

ความแปรปรวน คือระดับที่ชุดข้อมูลแตกต่างจากค่าเฉลี่ย (หรือในโลกการบัญชี, ค่าของงบประมาณที่แตกต่างจากค่าจริง)

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าหุ้นของ บริษัท XYZ มีราคาต่อไปนี้:

ค่าเฉลี่ยของราคาเหล่านี้คือ $ 21.33 ในการคำนวณความแปรปรวนเราจะเห็นว่าราคาหุ้นในแต่ละวันอยู่ที่เท่าไรจาก $ 21.33 เช่นนี้

สังเกตว่าความแตกต่างบางส่วนเป็นลบ เนื่องจากเราจะคำนวณความแตกต่างโดยเฉลี่ยตัวเลขเชิงลบก่อให้เกิดปัญหาทางคณิตศาสตร์ (พวกเขาจะชดเชยตัวเลขบวกและขันคำนวณ) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดนี้เราจะกำหนดค่าแต่ละส่วนให้แตกต่างกันเพื่อให้แต่ละค่าต่างกันเป็นบวกเช่นนี้

ขั้นตอนสุดท้ายคือการคำนวณค่าเฉลี่ยความแตกต่างของกำลังสองซึ่งเป็น 9.42 ดอลลาร์แล้วใช้รากที่สองของจำนวนนั้นเพื่อให้ได้ค่า จำนวนเงินที่หุ้นของ บริษัท XYZ มีแนวโน้มที่จะแตกต่างจากราคาเฉลี่ย

รากที่สองคือ $ 3.07 ซึ่งหมายความว่าเมื่อ บริษัท XYZ เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย 21 ดอลลาร์ที่มีแนวโน้มที่จะทำเช่นนั้นประมาณ $ 3.07

ทำไม เรื่องนี้:

นี่เป็นเพียงวิธีหนึ่งในการวัดความแปรปรวน เบต้าการวิเคราะห์ถดถอยและหลายวิธีทางสถิติอื่น ๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อหาว่าชุดข้อมูลมีความผันผวนมากเพียงใด ความผันแปรเป็นตัวชี้วัดความผันผวนและเป็นตัววัดความเสี่ยงเพราะวัดว่ามีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับหุ้นมีแนวโน้มที่จะเบี่ยงเบนไปจากค่า "ปกติ" ยิ่งแปรปรวนยิ่งสต็อกมีความผันผวนมากขึ้นเมื่อมีความผันผวน ดังนั้นความแปรปรวนของหุ้นมีความเสี่ยงสูงขึ้น