คำนิยาม + ตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงบวก

คืออะไร: ความสัมพันธ์เชิงบวก

อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับชนิดเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอื่น

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์หลายคนได้ค้นพบว่าผู้คนมักจะซื้อรถและเครื่องใช้มากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจเฟื่องฟู ดังนั้นหนึ่งอาจคาดหวังความสัมพันธ์ในเชิงบวกเช่นอัตราการจ้างงานและหุ้นรถยนต์ กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่ออัตราการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นหุ้นกลุ่มรถยนต์อาจจะเพิ่มขึ้นทั่วกระดาน

สถิติการพูดความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปรมีค่าตั้งแต่ -1.0 (ความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ) ถึง 1.0 (มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์) นักวิเคราะห์ยังสามารถกำหนดว่าสองสิ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวกโดยการเรียกใช้การวิเคราะห์การถดถอยในสองรายการและคำนวณ R2 ของพวกเขา ยิ่งมี R2 มากเท่าไรก็ยิ่งมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเท่านั้น เบต้ายังเป็นเครื่องมือทั่วไปในการวัดความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาความปลอดภัยหรือกลุ่มหลักทรัพย์หนึ่ง ๆ กับดัชนีตลาดหรือกลุ่มหุ้นที่กว้างขึ้น เบต้าของ 1.0 หมายถึงความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบ (หมายความว่าเมื่อหนึ่งขึ้นไปอีกไม่เกินไป)

ทำไมมันเรื่อง:

ถ้านักลงทุนสามารถหาการลงทุนที่สม่ำเสมอไปในทิศทางเดียวกับการลงทุนอื่นแล้ว การถือครองเงินลงทุนทั้งสองอย่างสามารถเพิ่มผลตอบแทนได้อย่างมาก วิธีนี้ยังสามารถเพิ่มความสูญเสียได้อย่างมากซึ่งเป็นเหตุผลที่นักลงทุนบางรายพยายามหาสินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ นั่นคือเมื่อสินทรัพย์หนึ่งตัวลดลงค่าอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้น (นี่คือแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการป้องกันความเสี่ยง)

ดังนั้นความสัมพันธ์เชิงบวกอาจเป็นวิธีหนึ่งที่จะเพิ่มความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอ (และความสัมพันธ์เชิงลบคือวิธีการ ลดความเสี่ยง)