Notional Principal Amount ความหมายและตัวอย่าง <
What is NOTIONAL AMOUNT? What does NOTIONAL AMOUNT mean? NOTIONAL AMOUNT meaning & explanation
สารบัญ:
คืออะไร:
จำนวนเงินต้นที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่เปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย swap และเป็นหลักของการคำนวณ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเหล่านี้
วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):
การแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นข้อตกลงตามสัญญาระหว่างสองฝ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนการจ่ายดอกเบี้ย สมมติว่าชาร์ลีเป็นเจ้าของการลงทุน 1 ล้านเหรียญซึ่งจ่ายเงินให้เขา LIBOR + 1% ทุกเดือน ขณะที่ LIBOR ขึ้นและลงการชำระเงินที่ชาร์ลีได้รับการเปลี่ยนแปลง สมมติว่าแซนดี้เป็นเจ้าของการลงทุน 1 ล้านเหรียญซึ่งจ่ายเงิน 1.5% ทุกเดือน การจ่ายเงินที่เธอได้รับไม่เคยเปลี่ยนแปลง ชาร์ลีตัดสินใจว่าเขาอยากจะปิดรับเงินคงที่และแซนดี้ตัดสินใจว่าเธอน่าจะได้รับโอกาสในการรับเงินที่สูงขึ้น ดังนั้นชาร์ลีและแซนดี้ตกลงที่จะทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาชาร์ลีตกลงที่จะจ่ายแซนดี้ไลบีเรีย + 1% ต่อเดือนในจำนวนเงินต้น 1 ล้านดอลลาร์ นี่คือยอดเงินต้น แซนดี้ตกลงจ่ายชาร์ลี 1.5% ต่อเดือนใน 1 ล้านดอลลาร์
สมมติว่าชาร์ลีได้รับเงินจากการลงทุนเป็นรายเดือน $ 12,500 ($ 1,000,000 x (0.25% + 1%)) แซนดี้ได้รับการจ่ายเงินเป็นรายเดือนจำนวน 15,000 เหรียญจากการลงทุนของเธอ (1,000,000 ดอลลาร์ x 1.5%)
ตอนนี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงแลกเปลี่ยนชาร์ลีจ่ายเงินให้แซนดี้ 12,500 เหรียญ (1,000,000 เหรียญสหรัฐ x 1%) และเธอเป็นหนี้เขา 15,000 เหรียญ (1,000,000 เหรียญ x 1.5%) การทำธุรกรรมทั้งสองชดเชยบางส่วนและแซนดี้เป็นหนี้ชาร์ลีแตกต่างกัน: 2,500 เหรียญ ตัวแทนคำนวณช่วยให้แท็บเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนทำให้การคำนวณว่าแซนดี้เป็นหนี้ชาร์ลี 2,500 ดอลลาร์และมั่นใจได้ว่าการชำระเงินเกิดขึ้น
เหตุใดจึงสำคัญ:
จำนวนเงินต้น
ตามที่ระบุไว้คือจำนวนเงินรวม ใช้ในการคำนวณการจ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
