ค่าเฉลี่ยความจริงช่วงความยาวคลื่น (ATR) นิยามและตัวอย่าง
Faith Evans feat. Stevie J – "A Minute" [Official Music Video]
สารบัญ:
คืออะไร:
ค่าเฉลี่ยความจริงช่วง (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ที่วัดความผันผวนของการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยต่อวันของสินทรัพย์
วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):
ช่วงจริงเฉลี่ย เริ่มต้นด้วยแนวคิด "ช่วงที่แท้จริง" ช่วงที่แท้จริง (TR) คำนวณโดยเลือกจำนวนที่มากที่สุดจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- กระแสต่ำมากปัจจุบันน้อย
- ปัจจุบันสูงก่อนปิดน้อยกว่า
- ต่ำกว่าปัจจุบันก่อนหน้านี้
ใช้ค่าสัมบูรณ์ของแต่ละเมตริก เพื่อให้แน่ใจว่าตัวเลขที่เป็นบวกและเลือกที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นหาค่าเฉลี่ย TR จากแต่ละ 14 วันล่าสุดในการคำนวณค่าเฉลี่ยช่วงจริง (ATR)
เหตุใดจึงต้องใช้ข้อมูล:
ATR ใช้เพื่อคำนวณความผันผวนของหุ้น ETF พันธบัตรสินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่า ATR ไม่ได้ระบุทิศทางราคา
เนื่องจากความผันผวนของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ATR จึงไม่เป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่นในช่วงเดือนตุลาคม 2008 ความผันผวนของดัชนี S & P 500 ขึ้นสูงสุดที่ ATR ทุกวันที่ 78.
